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興業貨幣市場證券投資基金
2007年年度報告








基金管理人：興業基金管理有限公司
基金托管人：興業銀行股份有限公司
送出日期： 2008年3月29日


【重要提示】
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
本基金的托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2008年3月26日復核了本報告中的財務指標、淨值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告財務資料已經審計，安永大華會計師事務所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計報告。本報告會計期間為2007年1月1日至2007年12月31日。
目 錄

一、基金簡介........................................................................................................................1
二、主要財務指標、基金淨值表現及收益分配情況........................................................3
（一）主要財務指標.....................................................................................................3
（二）基金淨值表現.....................................................................................................3
（三）基金收益分配情況.............................................................................................4
三、管理人報告....................................................................................................................5
（一）基金管理人情況.................................................................................................5
（二）基金經理介紹.....................................................................................................5
（三）本報告期遵規守信情況說明.............................................................................5
（四）本報告期內的基金的投資策略和業績表現.....................................................5
（五）內部監察報告.....................................................................................................7
四、基金托管人報告............................................................................................................8
五、審計報告........................................................................................................................9
六、財務會計報告..............................................................................................................10
（一）年度會計報表...................................................................................................10
（二）年度會計報表附注（除特別標明外，金額單位為人民幣元）...................13
（三）金融工具及其風險分析...................................................................................22
七、投資組合報告..............................................................................................................25
（一）本報告期末基金資產組合情況.......................................................................25
（二）報告期債券回購融資情況...............................................................................25
（三）基金投資組合平均剩余期限...........................................................................25
（四）報告期末債券投資組合...................................................................................26
（五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產淨值的偏離.....................27
（六）投資組合報告附注...........................................................................................27
八、基金份額變動..............................................................................................................27
九、基金份額持有人戶數、持有人結構..........................................................................28
十、重大事件揭示..............................................................................................................28
十一、備查文件目錄..........................................................................................................30



一、基金簡介
（一）基金名稱：興業貨幣市場證券投資基金
基金簡稱：興業貨幣
基金交易代碼：340005
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：2006年4月27日
報告期末基金份額總額：215,957,766.38份
（二）投資目標：本基金在力保本金安全性和基金資產良好流動性的基礎上，使基金資產的變現損失降低至最低程度並有效地規避市場利率風險和再投資風險等，使基金收益達到同期貨幣市場的收益水平，力爭超越業績比較基准。
投資策略：本基金通過對貨幣市場短期金融工具的積極穩健投資，在風險和收益中尋找最優組合，在保持本金安全與資產充分流動性的前提下，綜合運用類屬配置、目標久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種投資策略進行投資，追求穩定的現金收益。
投資范圍：現金、通知存款、1年以內（含1年）的銀行存款、剩余期限在397 天以內（含397 天）的債券，期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據、期限在1年以內（含1年）的債券回購、短期融資券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
業績比較基准：稅後6個月銀行定期存款利率
風險收益特征：本基金屬於證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率低於股票型、債券型和混合型基金。


（三）基金管理人：興業基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區金陵東路368號
辦公地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓
郵政編碼：200122
法定代表人：鄭蘇芬
信息披露負責人：杜建新
聯系電話：021-58368998
傳真：021-58368858
電子信箱：[email protected]
（四）基金托管人：興業銀行股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路154號
辦公地址：福州市湖東路154號
資產托管部辦公地址：上海江寧路168號興業大廈20樓
郵政編碼：200041
法定代表人：高建平
信息披露負責人：張志永
聯系電話：021-62277777 - 212004
傳真：021-62159217
電子信箱：[email protected]
（五）信息披露指定報紙：中國證券報
登載年度報告正文的基金管理人互聯網網址：www.xyfunds.com.cn
基金年度報告置備地點：基金管理人、基金托管人的辦公場所
（六）其他有關資料
注冊登記機構：興業基金管理有限公司
辦公地址：上海市張楊路500 號時代廣場20 樓
審計基金資產的會計師事務所：安永大華會計師事務所
辦公地址：上海市長樂路989號
二、主要財務指標、基金淨值表現及收益分配情況
（一）主要財務指標
單位：人民幣元


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序號 項目 2007年度 2006年4月27日(基金合同生效
日)至2006年12月31日期間
1 基金本期利潤 5,934,843.80 5,959,442.51
2 期末基金資產淨值 215,957,766.38 156,057,486.62
3 期末基金份額淨值 1.0000 1.0000
4 本期淨值利潤率 3.39% 1.15%
5 累計淨值利潤率 4.58% 1.15%
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【提示】
1、上述財務指標采用的計算公式，詳見中國證券監督管理委員會發布的《證券投資基金信息披露編報規則第1號BB test